Кластеризація банків за бізнес-моделями

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(140)10

Ключові слова:

бізнес-модель банку, кластеризація, методk-середніх, показ­ники ризиків та фінансової результативності, метод ранжування,ранг показника

Анотація

Постановка проблеми. Банки України суттєво різняться за складом активів, пасивів, джерел отримання доходів та витрат, рівнем ризиків та прибутковості діяльності тощо. В узагальненому вигляді структура активів, пасивів та доходів банку відображає його бізнес-модель. Відповідно до наглядового підходу – SREP (Supervi­sory review and evaluation process) банки та наглядові органи повинні проводити іден­тифікацію та аналіз бізнес-моделей. Різні бізнес-моделі неоднаково можуть впли­вати на поведінку банків і мають відмінності в рівні їх прибутковості та ризиків. Від вибору бізнес-моделі банку залежить ефективність та стабільність функціону­вання, а також його конкурентоспроможність на ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри наявність суттєвих напрацювань з цієї проблематики, вона залишається дискусійною та до кінця невирі­шеною. Це обумовило актуальність обраної теми дослідження та визначило його мету.
Метою дослідженняє розкриття сутності методичних підходів до ідентифі­кації бізнес-моделей банків України, а також надання пропозицій щодо їх удосконалення.
Матеріали та методи. Теоретико-методологічну базу дослідження станов­лять наукові праці зарубіжних та вітчизняних учених. В основу дослідження покла­дено загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: абстрактно-логічний, групу­вання; статистичні. 
Інформаційною базою дослідження є матеріали НБУ щодо деякихпоказників ризиків та фінансових показників банків України; фінансова звітність окремих банків; наукові публікації з досліджуваної теми. 
Результати дослідження. Зарезультатами дослідження виокремлено чотири бізнес-моделі, на відміну відметодики НБУ, згідно з якою ідентифіковано п’ять бізнес-моделей. Кожну бізнес-модель можна оцінити за показниками ризику та ефективності. 
Висновки. Найменш ризиковою є універсальна бізнес-модель, за якою слі­дують корпоративна, корпоративна з роздрібним фінансуванням та роздрібна бізнес-моделі, що проранжовані від нижчого до вищого рівня ризику. При інтегро­ваній оцінці бізнес-моделі (з одночасним урахуванням як показників фінансової резуль­та­тивності, так і ризиків) найбільш привабливою є корпоративна бізнес-модель банку. 

Біографії авторів

Наталія ШУЛЬГА, Київський національний торговельно-економічний університет


д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи

Володимир ОМЕЛЕНЧУК, Київський національний торговельно-економічний університет

бакалавр зі спец. "Фінанси, банківська справа та страхування"

Посилання

Sachynska, L. V. (2015). Features of business – model of enterprise. Economic sciences.Issue 12. Part 2. P. 171-179 [in Ukrainian].

Movchanenko, I. V. (2018). Business model: essence and innovation component. Investments: practice and experience, 20, 40-42 [in Ukrainian].

Kasatonova, I. A. (2017). Modern approach to the interpretation of the essence of the concept of "business model of the enterprise". Problems and prospects of business development, 3. Part 1, 70-73 [in Ukrainian].

Kutsyk, P. O. (2015). Business model of the company and its reflection in cor­porate reporting. Bulletin of the Lviv Commercial Academy. Economics. Issue49, 8-21 [in Ukrainian].

Alakozova, P. E. (2016). Business model of the enterprise: evolution and approa­ches to interpretation. Strategy of economic development of Ukraine, 38, 15-16. Ret­rie­ved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/seru_2016_38_6(accessed 10.01.2021) [in Ukrainian].

Lyubich, O. O. (2016). Analysis of the business model of state-owned banks in Ukraine. FinanceofUkraine, 10, 7-38 [in Ukrainian].

Derkachenko, A. V. (2018). Analysis of business models of Ukrainian banks. Accountingandfinance, 2, 77-82 [in Ukrainian].

Rashkovan, V. (2016). Cluster analysis of business models of Ukrainian banks: the use of Kohonen neural networks. Bulletin of the National Bank of Ukraine, 238, 13-40 [in Ukrainian].

Lueg, R., Schmaltz C.,& Tomkus M. (2019). Business models in banking: A cluster analysis using archival data. Trames Journal of the Humanities and Social Sciences, 23, 79-107 [in English].

Farnè, M.,&Vouldis, A. (2017). Business models of the banks in the euro area. Working Paper Series, 2070. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2070.en.pdf?ee58f8028aa3d7b55dd977292218b268] [in English].

Roengpitya, R. N., Tarashev, K., & Villegas, A. (2017). Bank business models: popularity and performance. BIS Working Paper, 682. Retrieved from https://www.bis.org/publ/work682.pdf[in English].

Cernov, M.,& Urbano, T. (2018). Identification of EU bank business models.EBA StaffPapers Series, 2. Retrieved from https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2259345/8a69aed9-3e58-4f81-bc4c-80a48e4c3779/Identification%20of%20EU%20bank%20business%20models%20-%20Marina%20Cernov,%20Teresa%20Urbano%20-%20June%202018.pdf [in English].

Mergaerts, F., & Vennet, R. V. (2015). Business models and bank performance. A long-term perspective. 4th.EBA Policy Research Workshop,18. Retrieved from https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1018121/ed35f7f8-f11d-4353-b9f9-9129b7391026/Mergaerts%2C%20Vander%20Vennet%20-%20Business%20models%20and%20bank%20performance.%20A%20long%20term%20perspective%20-%20Presentation.pdf?retry=1 [in English].

Regulations on the organization of risk management system in banks of Ukraine and banking groups. Resolution of the National Bank of Ukraine of 11.06.2018 № 64. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18 37 36 [in Ukrainian].

Dolinsky, L. B., Miroshnichenko, I. V., &Korchinsky, V. V. (2017). Cluster analysis of the reliability of banking institutions in Ukraine. Kyiv [in Ukrainian].

Primerova, O. K., &Kiselyova, G. A.(2015). Distribution of Ukrainian banks using cluster analysis methods. Retrieved from http://www.rusnauka.com/33_IAN_2015/Economics/1_200027.doc.htm [in Ukrainian].

The Semantic Web (2020).17th International Conference, ESWC 2020, Heraklion, Crete, Greece. May 31–June 4 [in English].

Sunyuk, A. O. (2020). Methodical approaches to defining business models of banks in Ukraine. Scientific view: economics and management. Issue 3. Part 69 [in Ukrainian].

Analysis of business models of banks within Supervisory review and evaluation process (SREP). old.bank.gov.ua.Retrieved from https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=69900832 [in Ukrainian].

Supervisory statistics of the National Bank of Ukraine. old.bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-22

Як цитувати

ШУЛЬГА N., & ОМЕЛЕНЧУК . V. (2022). Кластеризація банків за бізнес-моделями. "Scientia·fructuosa", 140(6), 1222–132. https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(140)10

Номер

Розділ

БАНКІВСЬКА СПРАВА