Кластеризація банків за бізнес-моделями

Анотація

Постановка проблеми. Банки України суттєво різняться за складом активів, пасивів, джерел отримання доходів та витрат, рівнем ризиків та прибутковості діяльності тощо. В узагальненому вигляді структура активів, пасивів та доходів банку відображає його бізнес-модель. Відповідно до наглядового підходу – SREP (Supervi­sory review and evaluation process) банки та наглядові органи повинні проводити іден­тифікацію та аналіз бізнес-моделей. Різні бізнес-моделі неоднаково можуть впли­вати на поведінку банків і мають відмінності в рівні їх прибутковості та ризиків. Від вибору бізнес-моделі банку залежить ефективність та стабільність функціону­вання, а також його конкурентоспроможність на ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри наявність суттєвих напрацювань з цієї проблематики, вона залишається дискусійною та до кінця невирі­шеною. Це обумовило актуальність обраної теми дослідження та визначило його мету.
Метою дослідженняє розкриття сутності методичних підходів до ідентифі­кації бізнес-моделей банків України, а також надання пропозицій щодо їх удосконалення.
Матеріали та методи. Теоретико-методологічну базу дослідження станов­лять наукові праці зарубіжних та вітчизняних учених. В основу дослідження покла­дено загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: абстрактно-логічний, групу­вання; статистичні. 
Інформаційною базою дослідження є матеріали НБУ щодо деякихпоказників ризиків та фінансових показників банків України; фінансова звітність окремих банків; наукові публікації з досліджуваної теми. 
Результати дослідження. Зарезультатами дослідження виокремлено чотири бізнес-моделі, на відміну відметодики НБУ, згідно з якою ідентифіковано п’ять бізнес-моделей. Кожну бізнес-модель можна оцінити за показниками ризику та ефективності. 
Висновки. Найменш ризиковою є універсальна бізнес-модель, за якою слі­дують корпоративна, корпоративна з роздрібним фінансуванням та роздрібна бізнес-моделі, що проранжовані від нижчого до вищого рівня ризику. При інтегро­ваній оцінці бізнес-моделі (з одночасним урахуванням як показників фінансової резуль­та­тивності, так і ризиків) найбільш привабливою є корпоративна бізнес-модель банку.