Системно важливі банки: регулювання та нагляд

Анотація

Постановка проблеми. Реформа підходів до регулювання та нагляду за системно важливими банками (СВБ) після кризи стала одним з ключових завдань наглядових органів глобального та національного рівнів. Нині міжнародними організаціями розроблено ряд рекомендацій щодо підвищення вимог до діяльності СВБ, які потребують комплексного вивчення та систематизації, що обумовлює необхідність й актуальність цього наукового дослідження.
Метою статті є дослідження стандартів регулювання та нагляду за СВБ та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення їх ефективності.
Матеріали та методи. Стаття виконана із застосуванням діалектичного методу як головного для будь-якого дослідження та базується на системному, історичному і логічному підходах до вивчення процесу регулювання та нагляду за СВБ. У процесі дослідження використано такі методи, як: аналіз і синтез (при визначенні поняття "потенційний системно важливий банк") та порівняльний аналіз (при аналізі стандартів регулювання СВБ Базельського комітету та Національного банку України).
Результати дослідження. Стандарти регулювання та нагляд за діяльністю банків (у тому числі і системно важливих) являють собою принципи і рекомендації, які розробляються на міжнародному рівні та трансформуються в національне законодавство країн. Найбільш яскравим прикладом цього може служити діяльність Базельського комітету з банківського нагляду (БКБН) та Ради з фінансової стабільності (РФС), що розробили ряд рекомендацій як для регулювання глобальних, так і національних СВБ. Розроблені стандарти БКБН та РФС спрямовані передусім на формування у СВБ достатнього обсягу капіталу для недопущення виникнення системного ризику з їх вини.
На основі виокремлення етапів здійснення регулювання та нагляду за СВБ визначено необхідність поряд з СВБ також ідентифікувати потенційні системно важливі банки. Запропоновано для потенційних СВБ формувати відповідний План заходів щодо відповідності діяльності банку вимогам СВБ та розроблено його структуру.
Запропоновано здійснювати регулювання СВБ в Україні за комбінованою моделлю, відповідно до якої органами регулювання та нагляду використовуються інструменти не лише обмеження діяльності цих банків (на основі більш жорстких вимог), а також інструменти щодо обмежень встановлення банку як СВБ (передбачають вищі вимоги до антимонопольного законодавства). У межах цієї моделі визначено основні напрями на інструменти здійснення регулювання та нагляду за СВБ в Україні.
Висновки. Визначено, що загальносвітовими тенденціями у сфері регулювання та нагляду за СВБ є врахування розроблених рекомендацій БКБН та РФС, їх імплементація в національне законодавство, а також подальше їх удосконалення та розширення. Стандарти регулювання СВБ передусім спрямовані на попередження прийняття ними надмірних фінансових ризиків, забезпечення врегульованого банкрутства та збільшення інтенсивності нагляду за їх діяльністю. Проте навіть розроблені міжнародні стандарти не здатні повною мірою вирішити проблему існування банків, занадто великих, щоб збанкрутувати, яка потребує подальших наукових досліджень.