Фінансове моделювання: теоретико-ймовірнісні підходи

Олена ЩЕТІНІНА; Олеся СМИРНОВА; Валерій КОТЛЯР

doi:10.31617/visnik.knute.2021(139)09

Автор(и)

Олена ЩЕТІНІНА Київський національний торговельно-економічний універститет https://orcid.org/0000-0002-7295-1126
Олеся СМИРНОВА Райффайзен Банк https://orcid.org/0000-0002-0411-5484
Валерій КОТЛЯР Київський національний торговельно-економічний універститет https://orcid.org/0000-0003-1736-8277

DOI:

https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(139)09

Ключові слова:

коефіцієнт ризику, ймовірність, бінарні опціони, фінансове моделювання, високоризиковані фінансові ринки, суб’єктивно-ймовірнісне моделювання

Анотація

Досліджено теоретико-ймовірнісні поняття щодо соціально-економічних процесів в умовах невизначеності та неповторюваності. Запропоновано інтерпретацію, висновки, прийняття управлінських рішень відносно результатів аналізу таких процесів на основі фінансового моделювання – із залученням характеристик спеціалізованих фінансових ринків опціонів та бінарних опціонів. Проаналізовано окремі кейси за даними таких ринків з обчисленням показників ймовірності та ризику.

Біографії авторів

Олена ЩЕТІНІНА , Київський національний торговельно-економічний універститет

д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри вищої та прикладної математики

Олеся СМИРНОВА , Райффайзен Банк

провідний аудитор служби внутрішнього аудиту

Валерій КОТЛЯР , Київський національний торговельно-економічний універститет

к. ф.-м. н., доцент,доцент кафедри вищої та прикладної математики

Посилання

Oficijnyj sajt Stanford.edu [Official site Stanford.edu]. plato.stanford.edu. Retrieved from https://plato.stanford.edu/entries/probaility-interpret (accessed on 27 March 2021) [in English].

Oficijnyj sajt Australian National University [Official site Australian National University]. Philp apers.org. Retrieved from https://philosophy.cass.anu.edu.au, https://philpapers.org/browse/interpretation-of-probability(accessed on 25 March 2021) [in English].

Arnold, Baise(2013). Probability, Objectivity, and Induction.Journal of Ayn Rand Studies, 13 (2):81-95 [in English].

Fairfield, Tasha; Charman, Andrew E. (2017, 15 May). Explicit Bayesian Analysis for Process Tracing: Guidelines, Opportunities and Caveats. Political Analysis 25 (3): 363–380. DOI:10.1017/pan.2017.14[in English].

Rowbottom, Darrell (2017). Probability. Cambridge: Polity [in English].

Rowbottom, Darrell (2013). Group Level Interpretations of Probability: New Directions.Pacific Philosophical Quarterly, 94 (2):188-203 [in English].

Gillies, Donald (2018). Philosophical theories of probability. London New York: Routledge [in English].

Kotljar, V. Ju., & Smyrnova, O. V. (2020). Problemy modeljuvannja social’no-ekonomichnyh system [Problems of of socio-economic systems modeling]. Biznes Inform –Business Inform,2, 8-15 [in Ukrainian].

Kotljar, V. Ju., & Smyrnova, O. V. (2016). Modeli prognozuvannja cin finansovyh instrumentiv [Forecasting models of the financial instruments prices]. Globalizacijni vyklyky rozvytku nacional’nyh ekonomik – Globalization challenges of national economies development: Proceedings of the Conference Title. Part 2. Кyiv: Кyiv. nac. torg.-ekon. un-t [in Ukrainian].

Sajt Асtion [website Асtion]. static-web-prod.sprtactn.co. Retrieved from https://static-web-prod.sprtactn.co, https://static-web-prod.sprtactn.co/general/roxy-roxborough-las-vegas-sports-consultants (accessed on 25 March 2021) [in English].

Oficijnyj sajt birzhy Betfair [Official website of Betfair exchange]. www.betfair.com. Retrieved from https://www.betfair.com/exchange(accessed on 04 March 2021) [in English].

Smirnova, O. V., & Kotljar, V. Ju. (2019). O nekotoryh modeljah birzhevoj torgovli na vysokoriskovannyh finansovyh rynkah [On some models of exchange trading in high-risk financial markets]. Kibernetika i sistemnyj analiz – Cybernetics and Systems Analysis, 4, 158-165 [in Ukrainian].

Kotljar, V. Ju., & Smirnova O. V. (2015). Novi pidhody do investycijnogo analizu na vysokoryzykovanyh finansovyh rynkah [New approaches to investment analysis in high-risk financial markets]. Zovnishnja torgivlja: ekonomika, finansy, pravo – Foreign trade: economics, finance, law, 5-6,193-201 [in Ukrainian].

Edward O., Thorp (1997). The Kelly criterion in blackjack, sports betting, and the stock market. The 10th International Conference on Gambling and Risk Taking. Montreal. June [in English].

Smyrnova, O. V., & Kotljar, V. Ju. (2018). Strategii’ investuvannja na finansovyh rynkah [Investment strategies in financial markets]. Tovary i rynky – Commodities and Markets, 1 (25), 145-154 [in Ukrainian].

Sajt Habr [Website Habr]. habr.com. Retrieved from https://habr.com/ru/company/vdsina/blog/540264 (accessed on 16 January 2021) [in English].

Oficijnyj sajt kompanii’ The Daily Shot Brief [Official site of the company The Daily Shot Brief]. dailyshotbrief.com. Retrieved from https://dailyshotbrief.com/the-daily-shot-brief-february-26th-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-daily-shot-brief-february-26th-2021 (accessed on 12 February 2021) [in English].

Oficijnyj sajt kompanii’ take-profit.org [Official site of the company take-profit.org]. take-profit.org. Retrieved from https://take-profit.org/statistics/money-supply-m1/united-states (accessed on 14 February 2021) [in English].